Crude Oil auf 150 USD?
Mittwoch, 02. Februar 2011 16:46:00
Heute möchte ich nur auf das Crude Oil eingehen. Schon seit Wochen kjonnte man überall lesen, das es die Marke von 100 USD durchbrechen wird und wieder die Regionen um die 150 USD anstrebt. Lange habe ich mich dagegen gestellt, doch jetzt ist in der Tat der Zeitpunkt da, wo ich ins Lager der Bullen wechsel. Sehen wir uns zuerst den Wochenchart vom Crude Oil an.
Crude Oil - Wochenchart
Die Positionen aller Marktteilnehmer sind deutlich einer extremen Zone, mit einem feinen Unterschied, die privaten Investoren waren in den letzten drei Jahren noch nie so bullish wie aktuell. Dafür haben die Commercials und die Funds ein wenig ihre Positionen minimiert. Positiver Effekt dadurch ist das neue Potential der Funds, sie haben nun wieder genug Power, das Crude Oil nach zu drücken. Bis sie wieder am Limit sind, können drei bis vier Wochen vergehen. Das passt auch gut zur Saisonalität, diese beginnt nun mit ihrer starken Phase. Was dies bedeutet, möchte ich im nächsten Chart zeigen. Ich habe einmal die Verläufe der letzten zwei Jahre als Vergleich mit in den Chart gelegt. Sehen Sie selber!
Die grünen Balken zeigen den Verlauf vom letzten Jahr - trotz steigender Saisonalität ging es da nach unten. Die blauen Balken aber zeigen das Jahr 2009 und da haben wir steigende Kurse und somit den Sprung über die Marke von 100 USD jetzt vor uns. Wenn dies noch nicht reicht, der schaut ins Jahr 2007 zurück. Der Anstieg begann damals fast auf dem gleichen Niveau wie aktuell und was dann erreicht wurde, sehen wir ja selber im Chart.
Von den letzten drei Jahren habe also zwei am Februar einen bullishen Verlauf gestartet. Das dies nicht immer so ist, haben wir 2010 gesehen, doch die deutliche Mehrheit der letzten Jahre hält sich an diese Regel. Kurse bis 130 USD sind demzufolge durchaus zu erwarten, wenn wir nun noch weitere Sondereffekte wie 2007 dazu erhalten, dann sind in der Tat 150 USD möglich.
Sehen wir uns den Tageschart im Crude Oil an:
Der Durchbruch will noch nicht gelingen, zum dritten Mal scheitert das Crude Oil am Widerstand und hat dabei eine stabile Korrektur hinter sich. Die Unterstützung liegt nun bei 85 USD, hält diese nicht, dann sehen wir die unglaublichen 80 USD wieder.
Für mich ist dies eine Analyse für strategische Positionen, von dieser Analyse ausgehend, bin ich Bullish für das Crude Oil, dies bedeutet aber nun nicht, das ich massiv long in diesen Markt investiere! Dafür setze ich auf meine Handelssysteme im Crude Oil. In den letzten Tagen habe ich einige Anfragen zu meinem Coaching-Programm erhalten und die Bitte, doch mal einige meiner Systeme zu zeigen. So richtig zeigen werde ich es nicht, dafür steckt viel zu viel Arbeit darin, um es einfach so zu offenbaren, doch in meinem Coaching erhalten Sie auch dieses System mit all seinen Parametern. Hier nur die "schöne" Oberfläche!
Crude Oil - Equity-Kurve des Handelssystems
Ich habe einfach mal die letzten 10 Jahre hier aufgezeichnet. Von den 10 Jahren sind zwei Jahre im Minus, hier die anderen Eckdaten des Systems:
Die Trefferquote liegt bei 75 Prozent und der Profitfaktor ist größer 2. Das System ist stabil, denn der Kelly-Faktor schlägt als maximale Grenze für eine Positionsgröße 39 % des gesamten Kapitals vor. Natürlich ist dies viel zu hoch und damit zu risikoreich, doch wenn wir nur die Hälfte des Kelly-Faktors verwenden, dann minimiert sich der Gewinn nur um 25% und dies ist mehr als annehmbar für Trader mit sehr starken Nerven. Dieser "Profit" wurde OHNE Money Management erzielt und damit sind wir bei den nächsten wichtigen Punkten.
Der größte Einzelverlust betrug rund 3.200 USD - doch Intraday lag dieser bei 11.000 USD. Dies bedeutet, dass das Depot eine Mindestgröße von 50.000 USD aufweisen muss! Drei Trades in Folge als Verlust sind nicht so viel, doch dies nur mit einem kleinen Depot zu versuchen, kommt der Geldvernichtung gleich. Pro Jahr gibt es rund 13 Trades, dabei bleibt das System rund 3,5 Tage investiert.
Mehr dazu im Coaching
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
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