Saisonalität - aktuelle Tradingideen KW 47
Donnerstag, 25. November 2010 14:35:00
Eine meiner Lieblingstechinken für einen Einstieg in die Märkte ist das Ausnutzen der Saisonalität. Heute möchte ich Ihnen drei interessante Gelegenheiten vorstellen. Wir sehen uns den Zuckerkontrakt, die 30jährigen US Zinsen und den Schweizer Franken an. Fangen wir mit dem Zucker an.
Zucker - SB - Bearish
Das saisonale Hoch im Zucker haben wir sehr oft in der Mitte vom November. Dieses Jahr ging es einige Tage früher nach unten, doch für einen weiteren Kursverlust fehlt offenbar die Kraft, zu mal auch ein Boden bei 25,30 sich gebildet hat. Nun haben wir seit dem Dienstag die Chance auf einen Shorteinstieg in dem Märzkontrakt. Seit 1972 ging es in knapp 60 Prozent aller Fälle nach unten. Anders gesagt - 21 Jahre lag dieser Trade richtig! Dies zeigt uns auch der Verlauf der Saisonalität im oberen Chart an.
Was uns aber fehlt, ist ein Durchbruch unter die Marke von 25,30! Die Länge des Trades geht bis Ende Januar 2012 - bis dahin sind die Chancen bei einem Shorteinstieg höher als in einer Longposition!
Schweizer Franken - CHF - Bullish
Seit 1975 können wir diese saisonale Trendentwicklung nachvollziehen. Auch hier haben wir einen quantitativen Vorteil um die 56 Prozent. Ein Nettogewinn von über 42.000 USD spricht für dieses Vorhaben. Was gegen diese Idee spricht, ist die starke Überbewertung vom CHF zum USD. Doch fundamentale Faktoren können wir nicht wirklich zu Rate ziehen, wir suchen nun besser nach einen technischen Einstieg.
Bei einem Ausbuch über das letzte Hoch bei 1,0156 wäre so eine Gelegenheit - die Tradingdauer geht bis zum 22.12.2010. Es gibt auch noch einen agressiveren Einstieg, doch wie der Name schon sagt - er ist agrressiv.
TBond - US - Bearish
Diese Idee ist auch ein Shorteinstieg. Die 30jährigen US Zinsen haben ihr saisonales Hoch noch vor sich, doch die Kurse sind schon unten. Variante A - es geht wieder nach oben, dann suchen wir ab Dezember nach einen Shorteinstieg. Variante B - die Kurse brechen durch die Unterstützung bei 125´16 - dann wäre dies unser Signal. Der Gewinn in den letzten 32 Jahren liegt bei über 18.000 USD.
Ein klarer Nachteil dieses Trades ist seine lange Laufzeit - bis zum April 2011! Dies bindet sehr lang das Kapital und erhöht natürlich das Risiko. Besser wäre es, in diesem Zeitraum nur Shortpositionen zu bevorzugen. Da wären dann die Einstiege ab Mittwoch und Donnerstag zu bevorzugen.
Das war es für heute!
Viel Erfolg!
Mike C. Kock
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