Spread Trading - Wochenrückblick
Samstag, 27. März 2010 19:24:00
Gerade in den letzten Wochen ergaben sich viele Chancen für ein erfolgtreiches Spread Trading. Zwei interessante Positionen aus dieser Zeit möchte ich heute näher zeigen. Beide Spreads sind im Getreidesektor angesiedelt - die Sojabohnen, das Soja Oil und das Soja Mehl. Aktuell wird hier schon das vertraute Spiel zwischen alter und neuer Ernte veranstaltet. Sehen wir uns daher zuerst die Sojanohnen direkt an.
Spread Trading - Soybeans Juli gegen Soybeans November
In den letzten 20 Jahren hatte dieser Spread gerade einmal fünf Verlustjahre. Dabei lag der durchschnittliche Gewinn bei 1.350 USD und die Verlusttrades kamen auf durchschnittliche 350 USD.
Was nun fehlte war ein günstiger Einstieg in Richtung der Saisonalität.
Die Saisonalität zeigt schon im Februar nach oben, doch der Spread neigte sich wieder nach unten. Das zweite Tief bot aber eine gute Gelegenheit, um ein Entry in diesen Spread zu finden. Interessant und wichtig ist daher der Blick auf die Positionen der Commercials. Diese finden Sie im COT Report. Sehen wir uns dies doch aktuell an den Zahlen aus der letzten Woche an.
Soybeans - COT Report
Die Positionen der Commercials (grüne Balken) sind long und nun auch die Positionen der Commercials - dies ist ein starkes Bullishes Signal. Der rote Pfeil zeigt den Verlauf der Saisonalität an - Bullish!
Was nun noch fehlte war das Entry in unserem Spread. Dies erfolgte bei 31 Punkten und hat aktuell 10 Punkte oder 500 USD Gewinn. Der Spread hat eine Laufzeit bis Ende April und noch genug Potential nach oben.
Ein anderer Spread ist Soja Mehl Juli gegen Soja Oil Juli.
Spread Trading Soja Mehl Juli gegen Soja Oil Juli
Die Eckdaten dieses Trades sind noch beeindruckender - von 20 Jahren waren nur zwei Jahre im Minus. Der durchschnittliche Gewinn liegt bei 1.950 USD und der Verlust bei 1.350 USD.
Das Entry erfolgte auf Grundlage zweier Faktoren - Wendepunkt der Saisonalität und ein sehr hoher ADX!
Optimal war das Entry bei 1.132 USD doch selber kam ich nur bei 1,750 USD in den Spread. Mein Exit lag bei 2.936 USD. Aktuell warte ich wieder auf ein Entry - die Saisonalität geht etwas zur Seite weg und auch der ADX ist noch sehr hoch. Die Chance für ein Neueinstieg ist dennoch sehr hoch, denn das Zeitfenster ist bis Juni für diesen Spread geöffnet!
Was noch dazu kommt - die Zahlen aus dem COT Report. Aktuell für das Soja Mehl Bullish! Das paßt für diesen Spread - den die Shortseite nimmt das Soja Oil hier ein. Gut sehen Sie dies in der folgenden Tabelle.
Ganz oben sind die Sojabohnen und danach kommt auch schon das Soja Mehl. Beide sind Bullish und beide haben wir in unseren Spread Trading!
Viel Erfolg!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
P.S.: Wenn Sie mehr über das Spread Trading oder über den COT Report erfahren möchten, dann können Sie hier mehr darüber nachlesen.
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