Letztes Wochenende war ich auf der TradingExpo in Aschaffenburg - Vortrag und Workshop. Es waren wieder zwei interessante Tage und viele Fragen zu meinen Tradingansätzen musste ich beantworten. Aus diesem Grunde möchte ich einen Systemansatz von mir für das Trading für ETF´s des S&P500 Ihnen hier zeigen. Dieses System ist ein Bestandteil aus meinem Coachingprogramm.

Die Idee basiert auf der einen Seite auf einen reinen Technischen Indikator den RSI und auf der anderen Seite auf eine Patternformation. Für eine Longposition ist es wichtig, dass die Kurse größer sind als der 200er Moving Average - bei dem Patternsystem kommt noch ein 5er Moving Average dazu. Sehen wir uns zuerst das gesamte System in der Auswertung an. Analysiert wurde ab dem 01.01.2000. Insgesamt wurden 52 Trades erzeugt.

Die Trefferquote liegt knapp unter 80 Prozent und ein Profitfaktor größer 10 ist immer sehr angenehm. Doch viel wichtiger sind die reinen Risikodaten! Der größte Einzelverlust betrug 1095 USD. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der "Stop Loss Amunt" 2500 USD beträgt - also mehr als doppelt so groß. Dieses System benötig Luft zum Traden!

Der durchschnittliche Gewinn liegt bei 975 USD und der Verlust bei 253 USD - auch hier stimmt das Ratio. Die längste Verlustserie beträgt drei Trades nacheinander. Sehen wir uns nun den Verlauf der Equitykurve an.

Hier ist es notwendig zu wissen - es ist KEIN Money Management hier eingesetzt wurden. Wer pro Trade hier 5 Prozent riskieren möchte und damit das Fixed Fractional einsetzt erreicht folgende Ergebnisse. Startgröße sind 25.000 USD.

Fixed Fractional - 5 Prozent

Kein Jahr im Minus und was noch ins Auge fällt, viele Trades gibt es nicht pro Jahr maximal 8 und im Durchschnitt sind es 5 Trades - es sollte keines ausgelassen werden! Spätesten nach vier Tagen wird der Trade wieder geschlossen, ich spreche also hier von einer maximalen Arbeitslänge von 32 Tage pro Jahr - das haben andere als Urlaub.

Wer einen anderen Einsatz des Money Management für sich auswählt - zum Beispiel das Fixed Ratio hat noch mehr erzielen können.

Fixed Ratio

Auch nicht schlecht - doch hier müssen die Nerven und die Disziplin bei weiten stärker ausgebildet sein.

Kommen wir nun zu den einzelnen Bestandteilen des Systems.

Bestandteile

Wir haben zwei Ansätze jeweils für die Long und für die Shortseite zusammengefügt. Dabei zeigt sich, dass das RSI System am Besten performt - sowwohl Long als auch Short, doch dies liegt an der Art des Exit, das Patternsystem benötigt einen anderen Ansatz, um mehr Performen zu erzielen. Ich möchte Ihnen nun die beiden Systeme für die Longsignale zeigen.

RSI - Long

Die Idee ist recht einfach - das Close muss größer sein als die 200er Tage Linie und der RSI der letzten vier Tage muss kleiner sein als 25. Damit hätten wir per Definition einen überverkauften Markt und er sollte wieder nach oben steigen. Das Entry erfolgt zum Close des aktuellen Tradingtages!

Sie fragen sich was das "x" bedeutet, dies gibt den Wochentag an, wo das Signal ausgeführt werden kann. Der Longeinstieg im S&P500 erfolgt immer am gleichen Wochentag und unterscheidet sich vom Wochentag des Shorteinstieges. Wer beim Workshop und beim Vortrag war, kennt diese Analysetechnik von mir. Als Analysesoftware verwende ich dafür den ForexBull - hier die Übersicht für den S&P500.

Wochenstatistik - ForexBull - S&P500

Patternsystem - 3 Day Low

Hier kommt nun noch der 5er Moving Average (MA) dazu. Das Close muss kleiner als der 5er MA, doch größer als der 200er MA sein! Von heute ausgesehen sollte das Low und das High vor zwei Tagen kleiner sein als der heutige Tag und ebenfalls treffen diese Bedingungen auf den gestrigen Tag zu.

Das Entry erfolgt dann kurz vor dem Schließen der Börse - das ist wichtig! Diese Technik filtert ebenfalls überverkaufte Situationen heraus.

Kommen wir jetzt zum Exit.

Exit - Regeln

Die eine Exit Regel kennen Sie schon, mehr als 2500 USD darf es nicht ins Minus gehen. Der größte Einzelverlust waren 1.095 USD und im Intraday lief es bis auf einen Verlust von 1.708 USD runter. Mit den 2.500 USD haben wir also genug Puffer und können sehr gut unsere Trades kalkulieren.

Die zweite Exit Regel basiert auf den RSI von vier Tagen. Sobald es hier der RSI über 55 steigt, wird die Position geschlossen.

Da wir End-of-Day handeln, mit dem nächsten Bar - also zur Markteröffnung des nächsten Tages.

Jetzt haben Sie alles für die Longseite - die Shortseite ist nur genau gespiegelt, nur der Wochentag ist hier ein anderer!

Sehen wir uns nun die Signale im Chart an.

Wir sehen drei Longsignale und ein Shortsignal - mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen.

Fazit

Sie haben zwei Techniken für den Aufbau von Positionen im ETF für den S&P500 kennengelernt. Beide Techniken zeichnen sich durch eine einfache Struktur aus und arbeiten mit sehr nur einem flexiblen Parameter - den Wochentag. Alle anderen Parameter sind fix und werden nicht geändert.

Besonders Stabil und profitabel ist der RSI Ansatz, in Verbindung mit einem effektiven Money Management konnten bis jetzt stabiler Erträge erreicht werden.

Gehen Sie bitte davon aus, dass dieses System seinen größten EInzelverlust noch vor sich hat und es auch mehr als realistisch ist, das sich die Verlustserie von drei auf sechs Trades verdoppeln kann. Beachten Sie dies für die Berechnung Ihrer Mindestdepotgröße.

Als Abschluß möchte ich die Worte von Swen Lorenz aus seiner Webseite zitieren - sie passen sehr gut zu den gerade geschriebenen!

"Diese Informationen sind nicht - ich erwähnte es ja bereits - als Anlagerat im klassischen Sinne zu verstehen. Vielmehr sollten Sie die hier veröffentlichten Daten und Geschichten als Startpunkt für Ihre eigenen Recherchen verwenden. Dies vor allem auch, weil ich kein lizenzierter Anlageberater bin.

Falls Sie Hilfe benötigen, um Ihre Rente zu planen, sind Sie hier an der falschen Stelle. Wenn Sie ausschließlich Leuten vertrauen, die morgens im Anzug und mit Schlips ins Büro gehen, sind Sie hier ebenfalls schlecht aufgehoben. Einige meiner Geschichten sind im Dschungel recherchiert, wo sich ein Schlips nur als lästig erweisen würde.

Das Gleiche gilt für Leute, die heute eine Aktie kaufen und morgen mit 100% Gewinn verkaufen möchten. Bitte verlassen Sie diese Internetseite sofort. Es gibt genügend andere Dienste, die Ihnen per SMS eine Nachricht schicken, welche Aktie gerade die heiße Spekulation des Tages ist.

Was Sie dagegen auf dieser Internetseite finden werden, sind Beobachtungen und Informationen, die sie in dieser Form garantiert nirgendwo sonst finden können. Alle diese Informationen kommen lediglich mit der Einschränkung, dass sie von jemandem geschrieben sind, der durch eine rosarote Brille schaut. Manchmal zumindest. Das ist der große Nachteil, wenn man Berichte von Journalisten liest, die in ihren eigenen Empfehlungen engagiert sind.

Nutzen Sie diese Berichte als Inspiration, oder auch nur zu puren Unterhaltungszwecken. Im Gegensatz zur trockenen Materie anderer Börsenpublikationen kann ich Ihnen versprechen, dass Sie hier auch den einen oder anderen Investmentthriller nachlesen können.

Falls Sie nach diesen Warnungen noch immer in die Aktien investieren möchten, in die auch ich investiert bin, sollten Sie zuerst ein wenig Research betreiben. Ich gebe mir zwar allergrößte Mühe, meine Informationen nur aus zuverlässigen Quellen zu beschaffen. Aber ich kann letztlich für Nichts eine Garantie übernehmen. Abgesehen davon, mache ich (wie jeder andere Investor) gelegentlich schlicht einen Fehler. Wenn Sie also kaufen, was ich auch kaufe, sind Sie damit keinesfalls vor Verlusten geschützt. Caveat emptor!"

Besser kann ich es nicht ausdrücken - danke Swen!

Mike C. Kock

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