Was bringen Handelssyteme - langfristigen Einsatz - COT Daten und ein Turtle System

Die Grundlagen meiner Analysen sind zwar die COT Daten, doch jeder von uns kennt doch die großen Unterschiede zwischen Analysten und Trader. Im nach hinein ist es immer leicht, zu sagen, warum die Kurse so oder so gelaufen sind. Die Zeitungen sind dann voll mit klugen Argumenten und wir fragen uns, warum wir nicht selber darauf gekommen sind. Es hat doch jeder gesehen. Analysen über die Finanzmärkte zu erstellen ist im Grunde wie in eine Glaskugel schauen. Und zwar genau dann, wenn die zukünftige Kursentwicklung vorher gesagt werden sollen.

Jedes Jahr im Frühjahr treffen sich in Deutschland die Technischen Analysten zur Frühjahrskonferenz und sagen die Kursentwicklung für das kommende Jahr vorher. Leider zeigen sie nie den Rückblick auf das vergangene Jahr und ihre Trefferquote. Doch dies ist auch nicht so wichtig - es ist eine Werbemaßnahme, um weitere Mitglieder zu gewinnen. Keine Angst, Sie werden dort Ihren Banker nicht finden, die meisten der VTAD Mitglieder sind private Börseninteressierte, welche sich gerne intensiv rund um ihre Leidenschaft austauschen wollen.

Überlegen wir einmal, wie viel Faktoren auf unsere Märkte einfluß haben:

Bei 5 Faktoren mag es noch leicht sein, doch bei 10 wird es schon leicht unübersichtlich und ab 15 ist es dann einfach zu viel. Derivate wie Optionen, Futures oder SWAPS haben eine Menge verschiedener Einflußfaktoen, was letztendlich auch ein Grund war und ist, für die Bankenkrise. Keiner konnte das Risiko real einschätzen, die Produkte sind zu komplex!

Was soll da erst der Analyst machen?

Ein Ansatz wäre, seine Analysemethoden so stark zu vereinfachen, das maximal nur noch zwei bis fünf Faktoren ein Ergebnis erzielen. Doch reicht das in unserer komplexen Welt aus? Ja - das reicht aus!

Zur Überprüfung können Sie Ihre Faktoren in ein starres System zwängen - ein Handelssytem und es dann testen, wie es in der fernen Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit und aktuell arbeitet. So werden aus Bauchgefühle - reale überprüfbare Faktoren.

Kommen wir zu meiner COT Daten Analyse! da Bilder bekanntlich mehr sagen als Worte, hier die Charts!

Es sind exakt zwei Faktoren die eine Long- oder eine Shortposition erzeugen. 40 Märkte werden mit dem selben Handelsansatz analysiert und gehandelt. Seit 1985 wurden nur drei negative Jahre "erreicht". Der entscheidene Punkt ist die verschiedene Marktauswahl.

Wenn wir zum Beispiel nur die Währungen handeln mit diesen COT Ansatz, ergibt dies folgendes Bild!

Nicht mehr so schön oder?! Das bringt uns gleich zum nächsten Grundsatz!

Es gibt kein System, das in allen Marktphasen Gewinne erzielen kann!

Aus diesem Grund wollen wir die selben Märkte mit einem zweiten System handeln, ein Turtle-System im kurzfristigen Bereich. Auch hier sind nur zwei feste Faktoren für das Entry und Exit verantwortlich!

Egal was viele behaupten, die Strategie der Turtle ist nach wie stabil und profitabel. Wichtige Feinheiten, wurden nicht in dieses System mit eingebaut, um die Robustheit besser aufzeigen zu können. Fassen wir nun beide Systeme zusammen und betrachten den Zeitraum von 1985 bis 2008, kommen wir zu folgenden Bildern.

Ich glaube, die Bilder sprechen für sich! Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann besuchen Sie doch mein kostenfreies Seminar in der nächsten Woche oder belegen mein 3-Tages-Seminar!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Mike C. Kock

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